http://birzhevik.net/forum/index.php Tue, 07 Sep 2010 06:50:26 +0400 120 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6867
С технической точки зрения ситуация абсолютно не изменилась. Золото остается в среднесрочном восходящем канале O2+ O2- (рис. 2), в связи с чем его перспективы выглядят благоприятно, а вероятность тестирования и преодоления максимума 1265.00 по-прежнему высока. В случае успеха рост продолжится в направлении отметки 1300.00. В то же время дивергенции на MACD увеличивают риски разворота тренда при попытке преодолеть отметку 1265.00. Если он подтвердится и золото покинет канал O2+ O2-, оно будет нацелено на тестирование поддержки в районе 1210.00, куда проецируется 50-дневная скользящая средняя. Падение ниже подтвердит смену среднесрочной восходящей тенденции.


Рис. 1. Дневной график


Рис. 2. 240-минутный график

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Mon, 06 Sep 2010 11:17:45 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6867 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6865 EUR/USD


Рис. 1. Дневной график.


Рис. 2. 240-минутный график.


Рис. 3. 60-минутный график.

Пара продолжила постепенно восстанавливаться, вплотную приблизившись к отметке 1.2900. При этом RSI четырехчасового графика достиг перекупленности, тогда как RSI часового графика далек от этой зоны. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Пара вышла в район сопротивления 1.2920. Его уверенное преодоление откроет дорогу восстановлению в направлении локального максимума 1.3330. Однако, учитывая перекупленность на четырехчасовом графике и дивергенцию MACD часового графика, разворот тренда вниз может состояться уже на подходе к 1.2920 или в случае ее краткосрочного преодоления. При этом целями падения станут текущий минимум 1.2585, второстепенная поддержка 1.2520 или район отметки 1.2430, куда проецируется уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.1875—1.3331. Первым подтверждением начавшегося снижения станет преодоление ценой второстепенной поддержки в районе 1.2775.


GBP/USD


Рис. 4. Дневной график.


Рис. 5. 240-минутный график.


Рис. 6. 60-минутный график.

Пара пока не может начать уверенное восстановление, и торгуется ниже отметки 1.5500. При этом RSI всех графиков находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Рост пары ограничен сопротивлениями 1.5500, 1.5600 и 1.5700, преодоление которых является весьма сложной задачей. В случае уверенного закрепления выше всех этих отметок пара будет нацелена на тестирования текущего максимума в районе 1.6000. В этом случае цена выйдет над 50- и 200-дневной скользящей средней, что в совокупности с их пересечением снизу вверх укажет на развитие долгосрочной восходящей тенденции. Однако пока более вероятным выглядит разворот тренда из диапазона 1.5600—1.5700, что вновь нацелит пару на тестирование поддержки на подходе к отметке 1.5300, после преодоления которой очередными целями снижения могут стать поддержки 1.5120 и 1.4900, куда проецируются уровни 50.0% и 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.4231-1.5998 соответственно.


USD/JPY


Рис. 7. Дневной график.


Рис. 8. 240-минутный график.


Рис. 9. 60-минутный график.

Попытка роста не увенчалась успехом, и пара вернулась в прежний диапазон, удерживаясь выше отметки 84.00. При этом RSI всех графиков находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Паре пока не удается возобновить рост, и продолжающаяся консолидация в диапазоне, находясь в среднесрочном нисходящем канале O2+ O2- (рис.8), указывает на продолжение нисходящей тенденции. При этом преодоление текущей поддержки 83.55/65 вновь открывает дорогу снижению в направлении отметки 80.00. Ситуация немного улучшится только в случае преодоления сопротивления на подходе к 86.00 и закрепления выше данной отметки. Это позволит протестировать следующие сопротивления в районах 88.10 и 89.10.


AUD/USD


Рис. 10. Дневной график.


Рис. 11. 240-минутный график.


Рис. 12. 60-минутный график.

Паре удалось закрепиться выше отметки 0.9100, и она продолжила рост в направлении текущего максимума 0.9220. При этом RSI четырехчасового и часового графиков достиг перекупленности. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Не исключено, что отметка 0.9220 будет протестирована в ближайшей перспективе. Однако прорыв выше может оказаться затруднительным, учитывая заметно выросшую перекупленность. Тем не менее, если он состоится, это нацелит пару на дальнейший рост в направлении сильного сопротивления 0.9400. Если же разворот тренда состоится на подходе к 0.9220, можно ожидать обратного падения к поддержке в районе 0.8860/80, куда также проецируется 50-дневная скользящая средняя, или к отметке 0.8770. Еще одним уровнем поддержки является отметка 0.8940, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Первым подтверждением развития коррекции станет падения цены ниже ближайшей поддержки 0.9050.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Mon, 06 Sep 2010 10:22:56 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6865 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6864 EUR/USD

Обзорная волновая картина представлена на рис. 1.


Рис. 1. Волновая разметка дневного графика.

Импульс A зигзага ( C) завершен. В альтернативном варианте данный импульс может являться волной ( C), завершающей коррекцию [2]. На данный момент идет развитие среднесрочного восстановления, которое в обоих вариантах некоторое время будет развиваться синхронно. Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 2).


Рис. 2. Волновая разметка четырехчасового графика.

Вероятно, тройка (a)-(b)-( c) завершена, а вместе с ней завершилась волна [ b]. В то же время, высока вероятность альтернативы, при которой нисходящая тройка только является первой волной (a) коррекции [ b]. В первом случае ожидается продолжение динамичного роста. Во втором близко к завершению восстановление (b), после чего последует разворот тренда вниз. В ближайшей перспективе ожидается прояснение волновой картины.


GBP/USD

Обзорная волновая картина представлена на рис. 3.


Рис. 3. Волновая разметка дневного графика.

Волна X восстановления (X) завершена, и на данный момент началось формирование волны Y, у которой завершен импульс [ i] или [a], а также, вероятно, коррекция [ii] или [ b]. Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 4).


Рис. 4. Волновая разметка четырехчасового графика.

Вероятно, коррекция [ii] или [ b] приняла форму тройки и завершилась у отметки 38.2% ФИБО коррекции от предыдущего роста. В то же время, высока вероятность альтернативы, при которой нисходящая тройка является только первой волной коррекции [ii] или [ b]. В ближайшей перспективе ожидается прояснение волновой картины. При этом динамичное восстановление будет свидетельствовать в пользу основного варианта, тогда как консолидация будет являться признаком альтернативы.


USD/JPY

Обзорная волновая картина представлена на рис. 5.


Рис. 5. Волновая разметка дневного графика.

Ситуация развивается в рамках принятого основного варианта разметки, согласно которому волна [4] сформировалась в виде тройки (A)-(B)-( C) и завершена. При этом началось формирование заключительной волны [5]. Вместе с этим, по-прежнему полностью не исключена альтернатива, согласно которой волна [4] является только первой волной (A), и на данный момент завершилась волна (B), тогда как вся коррекция [4] в этом случае примет форму растянутой плоскости (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 6).


Рис. 6. Волновая разметка четырехчасового графика.

Вероятно, импульс [iii] завершен, и на данный момент идет развитие волны [iv], предположительно, в виде плоскости. После ее завершения продолжится развитие нисходящего импульса (A). В случае альтернативы остается вероятным вариант завершения волны (B), однако для его подтверждения необходимо развитие динамичного восстановления от текущих уровней. В ближайшей перспективе более вероятным остается основной вариант и ожидается продолжение формирования волны (A).


AUD/USD

Обзорная волновая картина представлена на рис. 7.


Рис. 7. Волновая разметка дневного графика.

Волна X сформировалась в виде зигзага и, вероятно, завершена. В то же время, вероятна альтернатива, согласно которой на данный момент развивается большой импульс (1), и у него идет развитие волны 5 (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 8).


Рис. 8. Волновая разметка четырехчасового графика.

На данный момент сформировалась волна (w) и завершается волна (x) среднесрочного снижения. В то же время, динамика движений укладывается в рамки альтернативы, согласно которой началось развитие волны [v] импульса 5. Также не исключен вариант, при котором восходящий импульс является только первой волной движения 5. Подтверждением альтернативного варианта станет выход цены выше уровня окончания волны X и продолжение динамичного восстановления. В ближайшей перспективе ожидается прояснение волновой картины.


USD/CAD

Обзорная волновая картина представлена на рис. 9.


Рис. 9. Волновая разметка дневного графика.

Пара не может покинуть диапазон, в связи с чем волновая картина не проясняется, и по-прежнему остаются актуальными две главные альтернативы. Основной вариант подразумевает формирование заключительной волны Z, предположительно в виде тройки. В его рамках вероятна небольшая альтернатива, согласно которой волна X завершилась на текущем максимуме. Альтернативный вариант говорит о начале среднесрочного восстановления, у которой формируется волна [y] первой волны W (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 10).


Рис. 10. Волновая разметка четырехчасового графика.

В краткосрочном плане, согласно основном варианту закончилось развитие волны [x] и началось формирование волны [y]. В то же время, в случае альтернативного варианта идет развитие волны [y] восстановления W. Оба варианта имеют высокие шансы на успешную реализацию, и в ближайшей перспективе ожидается окончательное прояснение волновой картины.


Золото (спот)

Текущий вариант разметки представлен на рис. 11.


Рис. 11. Волновая разметка дневного графика.

Не исключено, что волны [v], 5 и (5) завершены, и на данный момент уже началось развитие долгосрочной нисходящей коррекции. Вариант с еще одним бросок цены вверх, которым и завершатся эти волны, вновь приобрел актуальность, так как цена вплотную подошла к уровню предположительного окончания волы 5, и прорыв выше приведет к пересмотру разметки всего импульса. Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 12).


Рис. 12. Волновая разметка четырехчасового графика.

Согласно текущему варианту разметки, на данный момент завершается коррекция [ii], после чего начнется среднесрочное снижение [iii], предположительно, в виде импульса. Однако если цена преодолеет уровень окончания волн [v], 5, (5) и [5], вновь сделается актуальным вариант незавершенности волны [v], и разметка импульса 5 будет пересмотрена. В ближайшей перспективе ожидается подтверждение или опровержение текущего варианта и прояснение волновой картины.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Mon, 06 Sep 2010 10:06:05 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6864 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6858
С технической точки зрения ситуация не изменилась. Золото остается в среднесрочном восходящем канале O2+ O2- (рис. 1), в связи с чем его перспективы выглядят благоприятно, а вероятность тестирования и преодоления максимума 1265.00 остается высокой. В случае успеха рост продолжится в направлении отметки 1300.00. В то же время дивергенции на MACD увеличивают риски разворота тренда при попытке преодолеть отметку 1265.00. Если разворот подтвердится и золото покинет канал O2+ O2-, оно будет нацелено на тестирование поддержки в районе 1210.00, куда проецируется 50-дневная скользящая средняя. Падение ниже подтвердит смену среднесрочной восходящей тенденции.


Рис. 1. 240-минутный график

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Fri, 03 Sep 2010 11:38:16 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6858 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6856 EUR/USD


Рис. 1. 60-минутный график.

Пара продолжила консолидирования в диапазоне, оставаясь выше отметки 1.2800. При этом RSI часового графика находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Ситуация в паре практически не изменилась, и по-прежнему вероятность прорыва к сопротивлению 1.2920 остается высокой. Его уверенное преодоление откроет дорогу восстановлению в направлении локального максимума 1.3330. Если же сопротивление 1.2920 преодолено не будет, или выход выше окажется краткосрочным, усилятся понижательные риски, а целями падения станут текущий минимум 1.2585, второстепенная поддержка 1.2520 или район отметки 1.2430, куда проецируется уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.1875-1.3331. Первым подтверждением начавшегося снижения станет преодоление ценой второстепенной поддержки в районе 1.2775.


GBP/USD


Рис. 2. 60-минутный график.

Пара вновь снизилась, однако удержалась выше поддержки 1.5325, после чего восстановилась в район 1.5400. При этом RSI часового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Восстановление пока не подтверждается, однако поддержка на подходе к 1.5300 сдерживает дальнейшее снижение. При этом образовавшееся локальное двойное дно служит признаком разворота тренда. В то же время, для начала устойчивого восстановления паре необходимо преодолеть сопротивления в районах 1.5600 и 1.5700. После этого она будет нацелена на тестирования текущего максимума в районе 1.6000. Однако пока цена находится ниже данных отметок, не исключено новое снижение к отметке 1.5300, после преодоления которой очередными целями могут стать поддержки 1.5120 и 1.4900, куда проецируются уровни 50.0% и 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.4231-1.5998 соответственно.


USD/JPY


Рис. 3. 60-минутный график.

Пара консолидируется в диапазоне, удерживаясь выше отметки 84.00. При этом RSI часового графика находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Паре пока не удается возобновить рост, однако локальное двойное дно указывает на такую вероятность. Первым подтверждением роста станет преодоление сопротивления в районе 84.65. Это нацелит пару не тестирование следующего сопротивления на подходе к отметке 86.00, уверенное закрепление выше которой позволит протестировать следующие сопротивления в районах 88.10 и 89.10. Если же цена не сможет преодолеть отметку 86.00 или продолжит консолидироваться ниже сопротивления 84.65, высока вероятность продолжения снижения в направлении поддержки 80.00.


AUD/USD


Рис. 4. 60-минутный график.

Очередная попытка роста завершилась неудачей, и пара не смогла закрепиться выше отметки 0.9100. При этом RSI часового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Поскольку закрепиться выше отметки 0.9100 паре не удается, это смещает риски в сторону коррекции, первым подтверждением развития которой станет падения цены ниже ближайшей поддержки 0.9050. При этом пара будет нацелена на тестирование поддержек 0.8860, куда также проецируется 50-дневная скользящая средняя, или 0.8770. Еще одним уровнем поддержки является отметка 0.8940, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Если же цене удастся закрепиться выше отметки 0.9100, это откроет дорогу тестированию текущего максимума на отметке 0.9220. Прорыв выше него в направлении сильного сопротивления в районе 0.9400 также не исключен.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Fri, 03 Sep 2010 11:13:06 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6856 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6851
В то же время, с технической точки зрения данное снижение пока не вызывает опасений. Напротив, оно снизило перекупленность, а так как цена остается в среднесрочном восходящем канале O2+ O2- (рис. 1), перспективы выглядят благоприятно, а вероятность тестирования и преодоления максимума 1265.00 остается высокой. В случае успеха рост продолжится в направлении отметки 1300.00. Однако если золото покинет канал O2+ O2-, оно будет нацелено на тестирование поддержки в районе 1210.00, куда проецируется 50-дневная скользящая средняя. Падение ниже подтвердит смену среднесрочной восходящей тенденции.


Рис. 1. 240-минутный график

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Thu, 02 Sep 2010 11:20:54 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6851 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6848 EUR/USD


Рис. 1. 60-минутный график.

Пара консолидируется с небольшим понижением после роста выше отметки 1.2800. При этом RSI часового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Как и ожидалось, пара продолжила восстановление, однако ей пока не удалось протестировать сопротивление в районе 1.2920. Тем не менее, вероятность этого остается высокой, и после завершения текущей консолидации рост, скорее всего, возобновится. Уверенное преодоление сопротивления 1.2920 откроет дорогу восстановлению в направлении локального максимума 1.3330. Если же сопротивление 1.2780 преодолено не будет, или выход выше окажется краткосрочным, усилятся понижательные риски, а целями падения станут текущий минимум 1.2585, второстепенная поддержка 1.2520 или район отметки 1.2430, куда проецируется уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.1875-1.3331.


GBP/USD


Рис. 2. 60-минутный график.

Пара немного восстановилась, однако остается ниже отметки 1.5500. При этом RSI часового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Для начала устойчивого восстановления паре необходимо преодолеть сопротивления в районах 1.5600 и 1.5700. После этого она будет нацелена на тестирования текущего максимума в районе 1.6000. Однако пока цена находится ниже данных отметок, риски носят понижательный характер, и не исключено новое снижение к отметке 1.5300, после преодоления которой очередными целями могут стать поддержки 1.5120 и 1.4900, куда проецируются уровни 50.0% и 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.4231-1.5998 соответственно.


USD/JPY


Рис. 3. 60-минутный график.

Пара удерживается в районе отметки 84.00. При этом RSI часового графика находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Паре пока не удается возобновить рост, однако локальное двойное дно указывает на такую вероятность. Первым подтверждением роста станет преодоление сопротивления в районе 84.65. Это нацелит пару не тестирование следующего сопротивления на подходе к отметке 86.00, уверенное закрепление выше которой позволит протестировать следующие сопротивления в районах 88.10 и 89.10. Если же цена не сможет преодолеть отметку 86.00 или продолжит консолидироваться ниже сопротивления 84.65, высока вероятность продолжения снижения в направлении поддержки 80.00.


AUD/USD


Рис. 4. 60-минутный график.

Пара консолидируется с небольшим понижением после краткосрочного роста выше отметки 0.9100. При этом RSI часового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Паре удалось преодолеть сопротивление в районе 0.9030/80, что открывает дорогу тестированию текущего максимума на отметке 0.9220. Прорыв выше него в направлении сильного сопротивления в районе 0.9400 также не исключен. В то же время, разворот тренда на подходе к 0.9220 или неуверенный выход выше отметки 0.9100 ухудшит перспективы пары, нацеливая ее на обратное падение к поддержкам 0.8860, куда также проецируется 50-дневная скользящая средняя, или 0.8770. Еще одним уровнем поддержки является отметка 0.8940, где проходит 200-дневная скользящая средняя.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Thu, 02 Sep 2010 10:38:48 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6848 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6845 EUR/USD


Рис. 1. Дневной график.


Рис. 2. 240-минутный график.


Рис. 3. 60-минутный график.

Пара консолидируется в диапазоне с центром в районе отметки 1.2700. При этом RSI всех графиков находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Пара обрела поддержку в районе 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.1875-1.3331 (рис. 2) и сформировала локальное двойное дно. Это увеличивает вероятность разворота тренда вверх, который подтвердится в случае преодоления сопротивления в районе 1.2780, куда также проецируется 50-дневная скользящая средняя (рис. 1). При этом следующей целью роста станет сопротивление в районе 1.2920, преодоление которого откроет дорогу восстановлению в направлении локального максимума 1.3330. Если же сопротивление 1.2780 преодолено не будет, усилятся понижательные риски, а целями станут второстепенная поддержка 1.2520 или район отметки 1.2430, куда проецируется уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.1875-1.3331.

GBP/USD


Рис. 4. Дневной график.


Рис. 5. 240-минутный график.


Рис. 6. 60-минутный график.

Пара развернулась на подходе к отметке 1.5300 и стремится начать восстановление. При этом RSI четырехчасового и часового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Пара достигла уровня 38.2% ФИБО коррекции от роста 1.4231-1.5998, который удержал ее от дальнейшего снижения. Однако закрытие очередного дня прошло ниже 50- и 200-дневной скользящей средней (рис. 4), и если цена закрепится под этими отметками, вероятность дальнейшего снижения заметно вырастет. При этом после преодоления отметки 1.5300 очередными целями могут стать поддержки 1.5120 и 1.4900, куда проецируются уровни 50.5% и 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.4231-1.5998 соответственно. Если же цена вернется выше скользящих средних и преодолеет сопротивление в районе 1.5600, это откроет дорогу росту к текущему максимуму в районе 1.6000.

USD/JPY


Рис. 7. Дневной график.


Рис. 8. 240-минутный график.


Рис. 9. 60-минутный график.

Пара торгуется с небольшим повышением, оставаясь выше отметки 84.00. При этом RSI всех графиков находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Паре с двух попыток не удалось устойчиво закрепиться ниже отметки 84.00, и цена формировала локальное двойное дно. Это увеличивает вероятность разворота тренда вверх от текущих уровней. С другой стороны, она остается в среднесрочном нисходящем канале O2+ O2- (рис. 8), вследствие чего риски пока носят понижательный характер. В этой связи дальнейшие перспективы, вероятно, будут определяться способностью пары удержаться выше отметки 84.00. В случае успеха она сможет повторно протестировать сопротивление на подходе к 86.00, а в случае закрепления выше данной отметки протестировать следующие сопротивления в районах 88.10 и 89.10. Если же цена закрепится ниже отметки 84.00, или ей не удастся преодолеть отметку 86.00, высока вероятность продолжения снижения в рамках канала в направлении поддержки 80.00.


AUD/USD


Рис. 10. Дневной график.


Рис. 11. 240-минутный график.


Рис. 12. 60-минутный график.

Пара вновь растет, приближаясь к отметке 0.9000. При этом RSI часового графика достиг перекупленности, тогда как RSI дневного и четырехчасового графика находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Пара развернулась у линии поддержки восходящего канала O2+ O2- (рис. 11), однако ей пока не удалось закрепиться выше отметки 0.9000. В этой связи не исключено повторное снижение к линии поддержки канала, закрепление ниже которой откроет дорогу снижению в направлении поддержки 0.8315. Дополнительным негативным фактором в этом случае станет закрепление цены ниже 50- и 200-дневной скользящей средней (рис 10). Однако если цене удастся закрепиться выше отметки 0.9000, а также преодолеть сопротивление 0.9080, она, скорее всего, протестирует текущий максимум в районе 0.9220. Прорыв выше в направлении сильного сопротивления в районе 0.9400 также не исключен.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Wed, 01 Sep 2010 13:27:46 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6845 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6843
С технической точки зрения в золоте продолжается развитие восходящего тренда, начавшегося еще в конце июля. При этом цена остается в восходящем канале O2+ O2- (рис. 2) и готовится протестировать максимум в районе 1265.00. Его преодоление откроет дорогу росту в направлении отметки 1300.00. Однако перекупленность, которая отмечается на дневном и четырехчасовом графиках, а также формирование дивергенций осцилляторов являются признаками разворота тренда на подходе к 1265.00. Если он подтвердится, золото будет нацелено на снижение к линии поддержки канала O2+ O2-, а в случае выхода из него — к поддержке в районе 1210.00, куда проецируется 50-дневная скользящая средняя.


Рис. 1. Дневной график


Рис. 2. 240-минутный график

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS]]> Wed, 01 Sep 2010 11:34:03 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6843 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6839 В случае подтверждения пробоя нисходящего тренда цель движения может находится в диапазоне 82-82,5 руб - высота пробитого канала может совпасть с уровнем коррекции фибоначи 61,8% от движения 87-73,5 руб
В то же время среднесрочному росту в акциях сбербанка будет мешать нижняя граница пробитого ранее среднесрочного восходящего клина. В целом можно отметить, что отскок наметившийся в акциях Сбербанка может быть хорошей торговой ситуацией для открытия и усиления среднесрочных коротких позиций.

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4591 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4592

Сбербанк ао (SBER) - 60min
]]> Tue, 31 Aug 2010 20:59:30 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6839 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6831
http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4588 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4589 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4590

фьючерс РТС (RIU0) - 60min]]> Mon, 30 Aug 2010 11:40:17 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6831 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6826 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4583

Предположение о возможности нисходящего движения индексов фондового рынка, высказанное в предыдущем прогнозе, подтвердилось. Несмотря на оптимистичные настроения, приведшие к росту индекса в пятницу 27 августа 2010 года, сохраняю ожидания нисходящей динамики рыночных индексов, и достижение фьючерсом на индекс S&P 500 отметки в 984 пункта.

На часовом графике фьючерса на индекс S&P 500 от 27 августа 2010 года (см. рис.1) можно наблюдать возрастающую торговую активность при подходе значения фьючерса на индекс S&P 500 к уровню в 1037 пунктов. Возможно, это было связано с защитой открытых ранее опционных позиций (27 августа - день истечения августовских опционных контрактов). Возможно, по иной причине. В любом случае, динамика восходящих движений четверга и пятницы (26 и 27 августа соответственно), на мой взгляд, обусловлена вынужденными покупками для поддержания рынка на уровнях не ниже 1050 пунктов по индексу S&P 500, и, вследствии чего, состоялся краткосрочный рост котировок.

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4584

Если торговая активность с понедельника по четверг полностью соответствовала сделанному ранее прогнозу, то торговая активность пятницы "выбивается" из общей картины. Взглянем на график, выполненный программой ClusterDelta (см. рис.2).

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4585

Торги пятницы, 27 августа 2010 года, начались с продажи значительного объема фьючерсных контрактов на индекс S&P 500. Далее, начиная с 18.20 МСК, торговая активность полностью изменилась. Массированная продажа контрактов сменилась значительными покупками, которые, тем не менее, не были столь объемными на протяжении дальнейшей торговой сессии. Такая активность позволяет сделать вывод о том, что основные тенденции на рынке остаются нисходящими, а торги пятницы носили нейтральный характер, без формирования какого-либо тренда. Об этом также свидетельствует и отчетность CME, показывающая относительную нейтральность прошедших торгов (см. рис. 3). А судя по значительным объемом сделок, совершенных на уровнях около 1040 пунктов по фьючерсу на индекс S&P 500, похоже, не обошлось без "сбивания стопов" и захвата "отложенных" ордеров, размещенных на продажу.

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4586

Помимо этого, не стоит забывать о том, что в период с 06 августа по 26 августа 2010 года крупными рыночными игроками совершались "короткие" продажи как по фьючерсу на индекс S&P 500, так и по иным биржевым инструментам. Маловероятно, что рыночные тенденции пятницы, отличающиеся от рыночной активности прошлых дней, способны развернуть сформированный нисходящий тренд. Изучив график фьючерса на индекс S&P 500 можно понять, что всем рыночным разворотам сопутствовал период длительных консолидаций, в течение которого крупные операторы могли переформировать свои позиции (см. рис. 4). Торговая активность последних трех дней не соответсвует таким критерям.

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4587

В прошлом прогнозе была дана рекомендация удерживать "короткие" позиции по фьючерсам на индекс S&P 500 до появления признаков консолидации, формирование которой можно было наблюдать в четверг и пятницу (26 и 27 августа). В пятницу, 27 августа 210 года, заметив активные покупки в начале торговой сессии, "короткие" позицию необходимо было закрыть на уровнях в 1045-1050 пунктов. На следующую неделю рекомендую продажу вертикальных спредов из опционов Call на индекс S&P 500 со страйками 1075/1100 при условии получения премии не менее 5-7 пунктов. В случае продолжения восходящего движения котировок фондовых индексов нейтрализовать опционную позицию соответствующим числом фьючерсов на индекс S&P 500.]]> Sat, 28 Aug 2010 17:13:47 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6826 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6821 В то же время цена пока не может преодолеть поддержку на 141000п
Также не исключен отскок в район 144500п к верхней линии тренда
В любом случае пока фьючерс движется в рамках нисходящего канала и вероятная цель движения (137000п) не проторгована имеет смысл работать от шорта либо при пробое уровня 141000п либо при отбое от верхней линии локального нисходящего тренда в районе 144500п.

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4577 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4578 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4579

фьючерс РТС (RIU0) - 60min]]> Mon, 23 Aug 2010 20:09:51 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6821 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6818 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4570

Коррекция индексов фондового рынка США, начавшаяся 06 августа, судя по всему, продолжится. Предположения о возможности продолжения восходящего движения индексов фондового рынка, высказанные в предыдущем прогнозе, были перечеркнуты преобладанием продаж на протяжении последних нескольких дней. В ближайшие дни следует ожидать нисходящую динамику рыночных индексов, вплоть до обновления минимумов от 06 июля 2010 года.

Взглянув на часовой график фьючерса на индекс S&P 500 от 19 августа 2010 года можно увидеть, что нисходящее движение фьючерса сопровождается значительным повышением торговой активности (см. рис.1).

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4571

Убедиться в том, что это действительно продажи фьючерсных контрактов, помогает анализ рынка с помощью программ кластерного анализа (см. рис.2).

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4572

Завершает картину анализ отчетов CME (Чикагской товарной биржи). Отчет от 19 августа по индексным фьючерсам показывает нам значительное увеличение вновь открытых фьючерсных контрактов. Сопоставив эти данные с рыночной торговой активностью, можно сделать вывод о наборе крупными рыночными игроками "короткой" позиции.

http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4573


Рекомендуем занимать "короткую" позицию по фьючерсам на индекс S&P 500 и удерживать ее до появления признаков консолидации или при достижении фьючерсом на индекс S&P 500 уровня в 984 пункта.]]> Fri, 20 Aug 2010 13:55:20 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6818 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6816
http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4568 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4569

Сбербанк ао (SBER) - 60min]]> Thu, 19 Aug 2010 19:21:29 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6816 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6813
http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4563 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4564 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4565

Газпром (GAZP) - 60min]]> Tue, 17 Aug 2010 21:45:55 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6813 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6811
http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4559 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4560 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4561

индекс ММВБ (MICEX) - 60min]]> Mon, 16 Aug 2010 21:28:52 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6811 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6808 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4554 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4555 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4556 http://birzhevik.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4557
ГМК Норникель (GMKN) Daily, 60min]]> Fri, 13 Aug 2010 17:07:39 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6808 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6805
Технически золото преодолело 50-дневную скользящую среднюю и вплотную подошло к сопротивлению в районе 1218.00, что в случае его преодоления, а также закрепления по итогам дня выше отметки 1220.00 позволит продолжить рост в направлении максимума 1265.00. В противном случае можно ожидать обратного падения к поддержке в районе 1190.00, прорыв ниже которой откроет дорогу снижению в район поддержки 1155.00, куда проецируется 200-дневная скользящая средняя.


Рис. 1. Дневной график.


Рис. 2. 240-минутный график.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Fri, 13 Aug 2010 12:13:40 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6805 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6803 EUR/USD


Рис. 1. 240-минутный график.

Пара протестировала район отметки 1.2780, после чего начала постепенно восстанавливаться. При этом RSI четырехчасового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Пара достигла ближайшего целевого района поддержки 1.2730/80, куда проецируется уровень 38.2% ФИБО коррекции от роста 1.1875—1.3331, но его преодоление пока не состоялось. При этом в ближайшей перспективе не исключено восстановление выше отметки 1.3000 к линии поддержки канала O2-, которая теперь может играть роль сопротивления и откуда вероятно начало второй волны нисходящей коррекции. Ее целью может стать одна из следующих отметок — это 50-дневная скользящая средняя, расположенная на подходе к отметке 1.2600, поддержка в районе 1.2520 или район отметки 1.2430, куда проецируется уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.1875—1.3331. Также на данный момент не исключен и немедленный прорыв ниже района 1.2730/80, однако в этом случае потенциал снижения будет небольшим, и цена вряд ли преодолеет отметку 1.2600.


GBP/USD


Рис. 2. 240-минутный график.

Пара протестировала район поддержки 1.5550, после чего начала восстанавливаться. При этом RSI четырехчасового графика покинул зону перепроданности. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Пара достигла сильной поддержки в районе 1.5550, куда проецируется 200-дневная скользящая средняя, а также проходит линия поддержки канала O2+ O2- (рис. 2), и поскольку прорыв ниже не состоялся, не исключено возобновление роста в рамках канала O2+ O2- с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6000. Однако если восстановление будет носить коррекционный характер и ограничится районом 1.5700—1.5900, вероятен новый виток снижения к поддержке 1.5550, преодоление которой откроет дорогу снижению к отметкам 1.5300, 1.5120 или 1.4900, куда проецируются соответственно уровни 38.2%, 50.0% и 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.4231—1.5998. Также не исключен и немедленный выход ниже поддержки 1.5550, однако в этом случае потенциал снижения, вероятно, будет ограниченным.


USD/JPY


Рис. 3. 60-минутный график.

Пара продолжила восстановление и вышла в район сопротивления 86.20/45. При этом RSI часового графика далек от перекупленности. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Восстановление пока носит ограниченный характер, и перспективы пары остаются негативными. При этом возобновление снижения вероятно уже от текущих уровней с целью преодоления минимума 84.70 и дальнейшего снижения в направлении отметки 80.00. В то же время, если сопротивление в районе 86.20/45 будет успешно пройдено, перспективы пары немного улучшатся, и она будет нацелена на тестирование сопротивлений 88.10 и 89.10, преодоление которых подтвердит смену среднесрочного тренда и нацелит пару на рост в направлении сопротивления 92.85. Однако новый виток снижения может начаться при неудачной попытке преодолеть отметку 88.10 или 89.10.


AUD/USD


Рис. 4. 240-минутный график.

Пара не смогла преодолеть поддержку 0.8900 и начала восстанавливаться. При этом RSI четырехчасового графика вернулся в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:

Поскольку поддержка 0.8900 устояла, вероятность нового витка роста в район максимума 0.9220 остается высокой, а его преодоление позволит продолжить восстановление в направлении отметки 0.9400. Однако если текущее восстановление будет носить коррекционный характер и ограничится, например, отметкой 0.9100, вероятно формирование новой волны снижения с целью тестирования и преодоления отметки 0.8900, что в случае успеха нацелит пару на тестирование поддержек 0.8630 и 0.8315.

Эдуард Коваленко, аналитик ГК Admiral-UMIS
]]> Fri, 13 Aug 2010 11:07:36 +0400 http://birzhevik.net/forum/index.php?showtopic=6803