Индексы Опции

Решил открыть новую тему под названием "Индексы. Или куда катится мир?" Полагаю, что анализ различных интегрированных индексов (как страновых, так и отраслевых) поможет постепенно осмыслить общую картину происходящих фундаментальных процессов в мире. Это важно. Потому что Россия фактически уже давно интегрирована в мировые процессы и переплелась с их сетями, если не сказать "запуталась в их паутине", несмотря на то что официально много куда не принята (имею ввиду формальные всемирные организации). Когда кто то говорит о гавони или о каких то особых российских обстоятельствах, которые позволят не поучаствовать в мировых процессах, пропускаю мимо ушей. Ибо реалист. С постами торопиться не буду. Выкладывать буду по мере готовности. Поскольку торопиться и некуда. Процессы идут долгие. Надеюсь, что осознание этих процессов может помочь делать вход и выход при неблагоприятных и нестабильных условиях на рынке.

Сообщение отредактировал бадяй - 13.7.2009, 9:25

Евробакс

В связи с тем, что евробакс энергично пробил уровень около 1.35, от которого пытался корректировать падение и текущее снижение от 1.515 выглядит уже пятиволновым, наверное стоит опять поразмышлять над его графиком.
Уже очевидно, что мы имеем дело с мощным зигзагом, у которого есть все основания дотянуть до ранее рассмотренных в посте #152 уровней в диапазоне 1.29-1.31.
Не стоит ли поглядеть и на более нзкие уровни?
Вместе с тем, ерва попадает в такую область, где позиционный анализ её становится сильно затруднённым из-за скопления значимых уровней.
Наверное было бы правильней делать продолжение анализа попозже, когда картинка стала бы более внятной и ерва показала бы, что собирается делать с этим последним проливом.
Но гораздо интереснее заранее быть готовым к различным возможным вариантам и рассмотреть уровни, вблизи которых надо быть внимательным.

Сначала соображения общего характера. Дело в том, что настораживает соотношение двух предыдущих волн снижения, обозначенных А(1) и С(3).
Во-первых, они получились соизмеримыми по величине. Во-вторых, обе их коррекции были неглубокими, т.е. не видно соблюдения принципа альтернативности.
Поэтому возникает вопрос, что за снижение было от 1.45 до 1.35. Была ли это третья волна в пятиволновке или же это всего навсего первая подволна в новом большом снижении (т.е. 31-я).
В последнем случае есть вероятность, что уже происходит армагеддоный сценарий для ервы, ибо если мы имеем начало 33-ей волны, то настоящие цели всей третьей должны лежать где то в диапазоне 1.15-1.2.
И если эти уровни сбудутся, то появятся основания полагать, что в перспективе настанут времена когда ерва станет дешевле бакса (ну например около 0.9).
Эти оценки сейчас весьма примерны и преждевременны, но на всякий случай будем держать это в голове на долгое будущее, пока не увидим отмены такого предположения.
А сейчас на пути вниз у ервы много есть препятствий, которые надо рассмотреть не летая мечтами в облаках.

Итак, самое близкое, что можно нарыть - это уровень 1.336, который соответствует 38% от роста аж с 2006 года. Пробив его, ерва сразу сильно отскочила и сейчас выше его.
В принципе такой уровень может сработать на удержание из-за его большого возраста по времени. Но проблема в том, что он уже неоднократно пересекался тудой-сюдой, что совсем не делает ему репутации.
Вполне возможно, что отскок преследует цель тестирования снизу пробитого уровня или пробитого локального аптренда. О завершении текущего снижения можно будет предполагать лишь в случае, если ерва заберётся на пробитый уровень или локальный аптренд (синий) и закрепится над ним.

Если сильно не вдохновляться произошедшим подскоком, то пока на картинке мы видим пятую волну снижения и не заморачиваясь в дебрях волновой теории можно по-простому попытаться рассчитать возможне цели.
Начнём с усечённых вариантов пятой волны.
Первый расчётный уровень составляет 1.317. Заметим, что вблизи него находятся два довольно значимых уровня. Это 1.32, который соответствует 23% от падения 2008 года, и 1.31, котрый соответствует 23% от роста с марта 2009 года. Таким образом выделим этот диапазон 1.31-1.32 как более сильный для поддержания ервы.
Второй расчётный уровень составляет 1.296. там же находится даунтрендовая фиба 423% (красная), а кроме того там же проходит нижняя граница широкого восходящего канала. Таким образом как ещё более сильный отметим диапазончик 1.29-1.3 (здесь до процента округляем для простоты, что б не обращать внимания на волатильный шум).
Следует сказать, что такие усечённые варианты лежат в пределах восходящего канала и главное - не ниже апрельского лоя 2 (большой красный символ), удержание которого породило затяжной большой рост в прошлом году. Т.е. эти варианты хоть и глубоки, но флрмально не ломают масштабного аптренда и восстановление роста вполне возможно, если не на полноценные космические хаи, так в пределах приличного по масштабу боковика.
Например до средней линии канала или при благоприятных обстоятельствах даже до его верхней границы.
Вместе с тем надо рассмотреть и не усечённые варианты. В зигзаге часто одна из трёх волн бывает сильно растянутой по отношению к другим. И если учесть, что мы уже имеем две соразмерные волны, то существует высокая вероятность пятой именно растянутой.
Нормальной растянутости соответствует расчётный уровень 1.276, вблизи которого находится фиба 1.27, соответствующая 23% от роста с 2006 года. Поэтому следующими поддержками можно считать диапазон 1.27-1.275.
Для варианта сильной растянутости расчётный уровень составляет 1.25, там уж совсем близко уровень прошлогоднего мартовского лоя 1.246.
Т.е. хочу сказать, что вполне существует вероятность пролива масштабного восходящего канала. При этом остатки аптренда практически исчезают, но остаётся идея второго дна (т.е. уже третьего и последнего).

Вот так много уровней на пути у ервы и вполне можно ожидать приличную волатильность. Технические уровни графика органично вписываются в фундаментальный фон, который разворачивается в еврозоне. С дефолтным состоянием Греции уже продолжительное время мусолят. На Португалию был наезд в виде преддефолтного рейтинга и может быть тоже будет фактическое продолжение.
Почему бы не предположить, что и ещё с какой нибудь страной не произойдут проблемы, ибо Бог любит троицу Для тех, кто торгует новости, всё это создаёт нервозную обстановку и порождает волатильность. А для тех, кто торгует график, создаёт возможность эксплуатировать эту волатильность между уровнями.
Вобщем полагаю, что во второй половине апреля ближе к концу или даже первую декаду мая захватив, обрисуется что то вполне определённое хотя бы на среднесрочную перспективу. Возможно тогда снова уточним анализ.

Сообщение отредактировал Ликбез - 27.3.2010, 18:29

Майская лайта

Нефтя в канале, выше ключевых уровней 77-78 и 74-75, но на картинке сохраняются вопросы.
По долгому росту от 34 до 84 выполнено минимальное условие коррекции на 23% до 70. Но ограничится ли она этим?

Эскизы прикрепленных изображений

 

ОГК-6 просто космос, да и вообще вся любимая мною генерация просто радует. Действительно если уж второй эшелон стреляет, так стреляет. В эйфорию вподать конечно не надо, однако приятно. По поводу общего фона очень рекомендую последний номер РБК. Любопытные статьи по поводу различных индексов, вероятности увеличения ставок. Насколько сильно это может повлиять. Небольшая статья по поводу корреляции доллара и нефти (есть она или нет). Также о месте России в составе БРИК.

Добавьте ссылки на статьи

Это просто журнал РБК. Поэтому ссылку к сожалению не сделать. Вообще люблю всевозможные статьи из журналов и статей. Можно не соглашаться в выводами авторов, просто на приведённых цифрах и фактах делать свои выводы. Конечно сравнивать с другими источниками. Например журнал D-Штрих (приложение Эксперта) за февраль добавил прояснений по электроэнергетике.
По поводу общего фона, как и следовало ожидать, S&P около 1200, ММВБ около 1500.
В принципе вроде всё неплохо, но подождём начала следующей недели. 12 апреля (конечно в первую очередь это День Космонавтики), но также начало отчётов за первый квартал. Стартует ALCOA. Потом внимание к банкам. Дальнейшее будет зависить от того насколько лучше или хуже ожиданий будут отчёты. Также акцент на данные по безработице. Так что лучше и в бумагах быть и кэш придержать. Фифти-фифти. Если по бумагам, то есть кое-какие которые могут стрельнуть. Моё предпочтение ПИК. 15 апреля будет перенесённое судебное разбирательство. Если Номос-Банк (читай Керимов) "дожмёт" Жукова тогда ПИК может стрельнуть. Конечно если общий фон станет резко ухудшаться, там как говориться в дальнейшем можно и бидов будет не найти. Исторические движения : от 900 руб к 20 рублям (падение в 45 раз). Потом рост в 8 раз до 160 руб.
Всем удачи.

По поводу общего фона, как и следовало ожидать, S&P около 1200, ММВБ около 1500.
В принципе вроде всё неплохо, но подождём начала следующей недели.

В принципе амерам уже совсем близко до заветного диапазона 1215-1230, если смогут одолеть 1200 плюс-минус несколько пунктов.
Но есть также и цель в районе 1260.

Сообщение отредактировал Ликбез - 10.4.2010, 11:54

Еврорубль

Общее снижение евры сказалось и на рублевой паре, но видимо приближается момент когда можно рассмотреть возможные варианты.
Еврорупь почти додавили до коррекционной фибы 62% от прошлогоднего роста. Лили её долго и почти по прямой. Вполне возможно, что она будет и ещё несколько ниже.
Но интересно поанализировать текущее поведение. На падении она потихонечку слабыми отскоками подламывает даунтренды.
Моноволну всегда трудно пытаться разволновать внутри её структуры, поэтому узловые точки зелёными символами сам считаю сомнительными и расставил их только потому, что на дневных индикаторах формируются дивергенции.
Вполне возможно, что по мере приближения к целям участились попытки нащупывания дна.
В принципе отскок можно начинать и от текущих уровней или чуток ниже (например 38.8-38.9). Если падение было затяжной коррекцией от роста, то указанная фиба должна сработать на энергичный подскок.
И тогда на дневных индикаторах полностью оформится неплохая дивергенция. Зелёная волна падения получится растянутой, а такие волны могут корректироваться прилично (обычно вложенная четвёрка является лишь временным препятствием 40.5-41, а более сильной является вложенная двойка 42-42.5).
Вместе с тем фиба 62% довольно коварная. Не редко она сначала делает ложный отскок, потом проваливается и лишь затем начинается настоящая борьба за неё.
Если зелёная волна не коррекционная, а полноценная даунтрендовая, то у неё есть расчётная цель 38.6. А в районе 38.4 есть расчётная цель сильной растянутости мартовского снижения.
Также вполне возможно, что текущее снижение продлится ещё до конца апреля или первой половины мая. Может быть сейчас евра просто пытается перейти из зелёного даунканала,в более пологий красный даунканал.
Дивергенции появляются лишь на дневках, а на недельках пока ничего нет кроме сильной перепроданности.
Как бы там ни было, а от 39 или ниже еврорупь становится привлекательной для ожидания возможного подскокового роста. Привлекательность эта конечно пока спекулятивная. После такого затяжного падения для восстановления нормального роста надо сформировать что нибудь вразумительное на недельном графике.

Эскизы прикрепленных изображений

 

Европейский кризис (в графиках)

Хорошее дело - длинные выходные. Можно расслабиться и оторваться, затем почитать, послушать и посмотреть как развиваются события в мире. И если прошедшая неделя не испортила настроения, то обычно тянет пофилосовствовать о будущем.
На этот раз основной ньюсмейкерской идеей является спасение Греции и появился интерес поразмышлять над этим кризисом в картинках. Как это выглядит в графиках?
Начнём с недельного графика индекса афинской биржи.

График уже десять лет находится в даунтренде и сейчас опять подходит к полке на которой побывал в 1997, 2003 и 2009 годах.
Собственно текущая шумиха вокруг последнего обвала какая то излишне раздутая. То что сейчас происходит на графике выглядит мелочью по-сравнению со снижением в 2000 и в 2008 годах.
Что мы видим на графике за последнее десятилетие? Первое снижение длилось три с лишним года, затем почти пять лет рынок рос. Рост выглядит пятиволновым, но он составил от падения всего 76%.
К сожалению у меня нет истории ранее 1997 года и поэтому трудно идентифицировать эту волну роста, но по текущей ситуации это не особо принципиально сейчас.
Поскольку предыдущие десятилетия все еропейские рынки росли, то из-за отсутствия графической информации можно в этом росте лишь подозревать неудавшийся размах пятой исторической волны.
Затем в 2008 году наступил общемировой кризис, а Греция с конца 2007-го слила за полтора года пятилетний рост, как и все несколько обновив лой.
Что интересно, слив составил 76% от первого снижения. Если пока не рассматривать последующий подскок в 2009-ом, то такое соотношение глобально может означать всё что угодно кроме роста.
Либо мощное продолжение даунтренда, либо коррекционный боковик в широких пределах (например в сходящемся мегатреугольнике или в мегаплоскости).
В коррекционном варианте можно отметить, что слив был трёхволновым и вполне тянет на быструю волну А, которая может быть как трёхволновой так и пятиволновой. А вот дальше график на недельках интригует своей как среднесрочной, так и долгосрочной неопределённостью.
В отличии от других мировых площадок рост 2009-го длился меньше года, был всего навсего трёхволновым и выполнил лишь 38% от слива. С конца прошлого года снижение возобновилось и длится уже полгода.
Собственно сейчас есть только один крупный отрицательный факт - такой рост вполне укладывается в коррекционную подскоковую волну 4 мощного импульсного снижения. И если это так, то настоящие цели пятой (синей) заключительной волны падения лежат в районе 500.
Но такой сценарий надо ещё подтверждать, т.е. пробивать линию тройного дна на 1500 и не выскакивать выше. Пятёра должна быть сама пятиволновой и узловые точки как раз могут находится около предыдущего лоя, затем в районе 1000 и затем в районе 500.
Это очень приблизительная идея и для более точного определения уровней надо использовать дневной таймфрейм, а не недельный. Но пока нет дополнительного подтверждения в виде обновления лоя, следует такой сценарий считать лишь гипотезой.
А на данный момент мировое сообщество большими обещаниями пытается организовать подскок и недельная свечка уже получилась пинцетом. Вобщем то этот пинцет сам по себе тоже ничего не значит, для анализа нужны ещё свечки, но фигура всегда рождает предположение локального дна.
На крупном таймфрейме на данный момент есть лишь неопределённость и вовсе не ясно - была ли в районе 3000 закончена коррекция от падения или это лишь её первая фаза.
С учётом сильной перепроданности индикаторов подскок вполне может развиться и тут даже не важно дадут в три раза больше денег Греции или не дадут, или сколько дадут.
Само обещание может послужить спекулятивной идеей. Фри-флоат на графике весьма широк и если не инвесторов, то спекулянтов возможностью подскока можно заинтересовать.
Процесс снижения можно поподробней рассмотреть на дневках. Видно, что первая волна была пятиволновкой и третья волна тоже была пятиволновкой. Прия таком раскладе пятая обязана быть пятиволновкой, но где она может закончиться.

Видно, что ноябрьское снижение уже выглядит пятиволновым и в принципе вопрос 4 или А можно уже снимать в пользу четвёрки. Но сделаем это попозже, т.к. тут сейчас есть неопределённость с расчётами.
Дело в том, что первый уровень усечённой пятёрки в район 2000 уже пройден, а следующий уровень усечёнки приходится в диапазоне 1500-1400.
Трейдеры работающие по дневкам могут сыграть идею большого второго дна на 1500. Но проблема в том, что за десять лет тут уже было три дна.
Если на линию приходится четыре точки опоры, то такую линию можно переставать брать в расчёт, т.к. это что то промежуточное. Четыре дна не бывает, поэтому в четвёртый раз надо не доходить до линии, либо её пробивать. Ну на графиках всетречаются линии, где больше чем три дна, но обычно это линия недолговечная для флэта.
Лидеры евросоюза распиарив свое желание вытаскивать Грецию организовали трёхдневный подскок. И что интересно, как раз на том уровне где должно быть настоящее второе дно на дневном таймфрейме.
Т.е. сейчас видна попытка последнюю пятую волну падения сделать неудавшимся размахом. Но для этого нельзя обновлять лой недельного пинцета и главное - по закрытию держать недельную свечку.
Сможет ли греческий рынок расти, когда другие европейские рынки уже в корректозе? В инвестиционном плане весьма сомнительно, а в спекулятивном - почему бы и нет. Например, за счет перетока денег на снижении французского или немецкого рынков. Правда это не длинные деньги, но в краткосроке могут заколбасить график.
Вобщем если в течении ещё нескольких дней увидим, что недельный пинцет сработает, то можно предположить начало игры во второе дно и рост может продлится ещё как минимум недели полторы.
Если следующая недельная свечка ничем ободряющим не кончится, то можно будет предполагать, что пятая волна снижения получится нормальной или сильно растянутой, т.е. заметно ниже лоя.
Как тут не крути, а даже с учётом перепроданности индикаторов график сейчас не имеет инвестиционной привлекательности. Более того на период с мая по август приходится период повышенной волатильности.
Даже если где то у текущих уровней или ниже смогут остановить снижение, то логика последовательного движения такова, что сначала надо корректировать вложенные волны и в случае успеха переходить на волны старшего порядка.
И если судить по графику, то проблема с Грецией быстро не закончится.

Поскольку мировое сообщество уже раздувает проблему Португалии, то целесообразно посмотреть и на другие страны, по которым прокатились рейтинговым катком, и поанализировать возможности развития паневропейского кризиса.
К сожалению не нашёл где можно скачать португальские данные и поанализировать индикаторы графика, поэтому можно лишь ограничиться созерцанием картинок, взятых на сайте лиссабонской биржы.
Вобщем то здесь текущее состояние графика чем то напоминает греческий, во всяком случае очень похож и несколько отстаёт от него по времени.
,
Также был слабый рост, продлился меньше года и выглядит трёхволновым от 6000 до 9000.
Совсем недавно провалил важные поддержки в районе 7000-7250, обновив лой прошлогоднего лета, и начал изображать подскок.

,
Довольно близко идея второго дна и вполне можно предположить, что график повторит что нибудь наподобии греческого, только с задержкой по времени.
Но поскольку нет возможности измерить картинку, то по её внешнему виду в целом наверное о португальском графике можно сказать всё тоже самое. И неопределённость на перспективу существует на данный момент. И возможность существенного обновления исторического лоя существует.
Видимо всётаки помощь Греции не прекратит европейские проблемы. И вполне может начаться сериал.

Следующая в рейтинговом списке стоит Испания. А вот тут не понятно почему её поставили в очередь, если судить по мадридскому графику.

Он вообще ещё не подломил аптренда, он даже не обновлял исторического лоя в 2008 году. Может быть поэтому на испанцев затаили обиду и помогают завалить их спот.
Последний слив произошёл нервно, но график выше важных поддержек. Ну да, находится в зоне турбулентности, возможна сильная волатильность, в том числе и затяжная.
Ниже текущих уровней много поддержек и что наколбасится - совсем не известно.
Можно рассмотреть даунварианты, но пока не видно, что б это приобрело острую актуальность. Несмотря на сильный двойной откат, график ещё не показывает окончательного завершения коррекционного роста в районе 1250.
Есть возможность широкого боковика без обновления лоев даже при плохом раскладе с рейтингом Испании.
Если считать, что началась третья (синяя) волна снижения (а не откат как коррекция от роста), то расчёт самого глубокого её варианта лежит в районе 750-800. А если считать, что развивается пятая красная, то её цели в районе 600-650.
В первом случае локальное дно выше прошлогоднего лоя, но ситуация станет похожа на греческую.
Во втором случае локальное дно всёравно выше исторического лоя 2003-го года. Но тогда получается, что пятилетний рост испанцами будет уничтожен с задержкой в два года в отличии от других и возможно проблемы у Испании далеко впереди.
В целом волновая структура почти годового роста смотрится конечно хуже, чем например у немцев или французов. Но это лишь на данный момент и нужно ещё время, что б посмотреть где текущий слив тормознёт и какая реакция на это последует.
Только потом можно будет делать какие то предположения. А по уровням график ни чем не хуже ведущих европейских стран.

Завершает европейский чёрный список Италия. По ней тоже не нашёл где можно скачать данные. А на сайте миланской биржы нет ничего графического, кроме этой скудной картинки.

Тут анализировать нечего. Видно что график попал в рисковую зону слома аптренда. Вообще представленный патерн очень похож на французский. Там очень похоже на завершение роста не только в среднесроке, но и на долгосрок.
Таким образом, если составлять список рейтинга графиков, то эти две страны поставил бы перед Испанией, а не за ней.
Итак, если подвести резюмэ всех этих картинок, то можно сделать пока осторожный, но не уверенный ещё до конца вывод.
Есть возможность, что европейские проблемы только начинаются. Станут ли они паневропейским кризисом, это фундаменталистам видней. А греческий график не является единственным проблемным, у других впереди тоже могут быть довольно глубокие заморочки.

В заключение хотел бы привести ещё одну любопытную картинку, которая не относится к Европе. Но зато она демонстрирует спекулятивное назначение всей этой рейтинговой фигни.
А картинка эта - шанхайского индекса SSEC. Картинку даю просто для любопытства, без анализа.


Ну не хотят китайцы покупать акции собственных компаний, хоть реж их.
Рост тоже длился меньше года, также был слабым и скорректировал исторический обвал всего на 38%. Рост прекратился с августа прошлого года. С тех пор находятся в широком боковике. Правда ещё не ушли ниже важных уровней, но на боковике постепенно сдают поддержки.
На графике также есть признаки возможности уничтожения подскокового роста. Как много похожего, не правда ли?
Рейтинг Китаю никто понижать не будет. Они не должники, а наоборот кредиторы. Более того мировые аналы время от времени трубят как блестяще чувствует себя экономика Китая в условиях кризиса.
На поведение шанхайского индекса наложено табу и призывают инвесторов вкладываться в китайский рынок (имеется ввиду Гонконгская биржа).
Почему не покупают китайцы за юани собственный рынок? Вопрос в воздух. Им видней. Восток - дело тонкое.

Слону дробинка.

Греки поглотили прошлонедельный пинцет и, несмотря на обещания денег и даже парламентские одобрения обещаний разых членов еврозоны, закрыли неделю ниже его хвоста.
Пока ещё остаётся гадание, смогут ли сыграть второе дно. Но похоже им там уже не до игр.
19-го мая у них важная дата - погашение бондов. Фундаменталисты спорят - будет дефолт или нет. Денег нет, остаётся неделя чтоб как то раздобыть и заплатить по долгам.
Греческий народ не согласен платить из своего кармана. Да и ряды противников вливаний в Грецию начинают расти.
А по графику уже на 17-е мая приходится фибозона, в такие дни возможны нервные движухи.


Португалы тоже не смогли организовать подскок, закрытие ниже подскокового лоя. У них на 13-е и 17-е мая тоже приходятся фибозоны.Их волатилит даже круче греков. Что тут сказать, с апреля одну соплю вниз уже повесили, сейчас возможна вторая вешается, а обычно бывает три сопли.
Есть шансы и прошлогодний лой потестить и пролить его. Правда надо отметить, что в моменте уже перепроданы, вплотную подошли к поддержкам. Между 6400 и 6900 вполне может завязаться колбаса.
Да и ниже довольно вязкая зона.


Испанцы бодро промахнули февральский лой, теперь у них два возможных сценария в краткосроке. Либо сразу долетят в район 800-840, либо где то тут рядом около 900 притормозят на время и потом пойдут тестить околодонные уровни прошлого года.


Итальянцы нисколько не уступают испанцам. Тоже лихо промахнули февральский лой и неизвестно что будут делать около июльского лоя прошлого года. У них абсолютно такая же вероятность пойти на историческое дно.


В последнее время стали чаще упоминать Ирландию. Зашёл поинтересоваться на сайт биржи, но ничего не нашёл там скачать кроме этих убогих картинок.
Если судить по ним, то ещё не прошибли февральский лой. Наверное поэтому встала задача раскрутить тему и укатать ирландцев.
Вообще график похож на какую то мусорную акцию, без измерений невозможно что либо сказать.

, ,

Почему то никто не упоминает Францию, а она тоже энергично пробила февральский лой и идёт практически вровень с Италией и Испанией.
Она на графике столько локальных верхушек накрутила, что трудно пока разобраться в волновой структуре и сохраняются вопросы по картинке.
С одной стороны последний рост похож на неудавшийся размах 55-й волны. С другой стороны по макду это похоже уже на большую коррекционную волну В.
Но в принципе хрен редьки не слаще. Очень похоже на среднесрочный или даже долгосрочный разворот.
Если мы видим сработавший дабл-топ, то оказаться вблизи июльского лоя прошлого года и пролить его весьма вероятно.
В краткосрочном сценарии остаётся только ждать на каких уровнях тормознётся слив и будет хоть какой то заметный отскок. Тогда можно будет поуточнять или снять вопросы по волновой структуре.
На данный момент она уже побывала в ценовом диапазоне большой волны 1, с которой начался весь рост, и закрылась почти ровно на её макушке, т.е. на очень важной поддержке.
Признак нехороший и в случае её продавливания ключевым диапазоном является 3200-3350.



P/S/ Что интересно, на прошедшей неделе все эти персонажи хором заявили о выделении денег вскладчину для Греции. Интересно, а что они будут делать со своими графиками. Чем рынки поддерживать, если деньги на сторону отдать.
Действительно этот обзор рынков ведёт к мысли, что ведётся мегаигра против евры. Ведь в угоду такому колоссальному делу запросто кто то может европейские споты положить.
Если в середине мая не произойдёт приличный отскок, то следующие засечки по времени только в первой половине июня. А вообще интересное время на это лето выпадает. Вполне возможно, что падать придётся до конца августа - начала сентября.

Сообщение отредактировал Ликбез - 8.5.2010, 21:28

Июльский фьюч Брент

Доделав цель 90, нефтя слишком круто отлетела.
За два захода спустилась к нижней границе канала в виде расширяющегося треукольника. Причём сейчас по закрытиям канал уже провален, а по хвостам на самой грани.
С учётом перепроданности индикаторов за цифру 70 можно побороться. Но получившаяся острая вершина впечатляет, вполне может быть заявкой на не хилый даун по долгому.
Продавливание нефтёй канала вниз способно не по детски завалить нашу сырьевую мамбу. Правда от 70 до 55 много поддержек.
Но если нефтя собралась разыграть евросценарий, то на всякий случай надо запомнить целку 40!!!

Эскизы прикрепленных изображений

 

Евробакс

Вроде бы и момент разворота вовремя засекли и своевременно шорт отслеживали, понижая цели, но ускорение падения евробакса стало неожиданностью.
Со времени последнего поста ерва выполнила все цели и даже промахнула их лихо. Такое поведение говорит о том, что слишком мелкие уровни рассматривались и надо взглянуть покрупнее. Благо ерва очистила картинку от лишнего мусора.
Что дальше?
Пробит важный длительный аптренд (сиреневый) и уже было его быстрое тестирование снизу, после чего последовал откат.
Этот факт позволяет самое скромное наложить на картинку предполагаемый даун канал зелёного цвета.
На данный момент ерва не сильно оторвалась от пробитого аптренда и ещё сохраняется возможность повторного его тестирования. О восстановлении роста можно будет говорить лишь в том случае, если ерва залезет на него и сможет закрепиться выше 1.27-1.28.
Почему такую возможность нельзя исключать? У ервы на подскоке сформировался пичок. Это был лишь технический отскок, но станут ли спекули этот пичок обыгрывать, приняв за покупной фрактал. Выяснится в ближайшие дни.
Чисто формально на данный момент декабрьское падение составляет 76% от падения 2008 года, и если ерве удастся удержать 1.22-1.23, то такой расклад может породить широкий боковик на перспективу. Но для этого надо умудриться поломать синий даун-веер.
Это муторно оптимистичный вариант. Проблема для такого варианта в том, что даже на дневных индикаторах нет диверов, а крупные таймфреймы смотрятся на продолжение снижения.
Поведение под пробитым аптрендом может быть похоже и на консолидацию, стопы мегашортов выше 1.27. Это фиба 23% от роста 2006 года, а если фибу 23% не удаётся взять, то надо идти тестировать лой 2006 года (1.164) с возможностью его пробития.
В случае продолжения снижения из ближних поддержек можно отметить 1.2-1.18, 1.16 и 1.12-1.13.
От этих уровней так же возможно начало кррекции падения с целями потестировать пробитый аптренд или лой 2008 года. Это вариант умеренного снижения, который смотрится более вероятным.
Ну и наконец вариант весёлого продолжения армагеддона. По крупному для третьей волны в дауне есть три балансных уровня, вокруг которых может завязаться волатильный боковик в некоторых пределах. Это 1.28, 1.13 и 0.9. Первый уровень уже продавлен и в начале предстоящей недели выяснится будет ли за него борьба.
Вот и публичные аналитики уже спорят, будет паритет или не будет. И у сторонников и у противников одинаково веские аргументы. По графику в районе единицы тоже есть уровни.
Но пожалуй соглашусь с противниками паритета. Сходу добежать наверное трудно, крутой тренд не может долго держаться и выше единички есть поддерживающие долгосрочные аптренды (чёрный и синий). Где то не доходя может произойти торможение и коррекция падения.
А измерения пробитого мегатреугольника дают цели 0.95 и немного ниже 0.9 (двумя методами). Возможно это и есть перспектива, если армагеддон продолжится.
Вот и получается, что паритета не будет.

Сообщение отредактировал Ликбез - 30.5.2010, 17:21

Эскизы прикрепленных изображений

 

Фунтобакс

Евробакс упорно обновляет лой за лоем и это значит, что он устремлённо идёт к цели. Остаётся только ждать, когда приколбасит и покажет попытки нащупывания дна.
А как поживает зиц-председатель Фунт? Вторая по мощи валюта в Европе.
А вот тут как раз назревает интрига. Он на данный момент потерял в весе в полтора раза меньше евры. Значит ли это, что королевство чувствует себя лучше союза.
С начала 2009 года фунтик рос почти полгода и совершил пятиволновку (зелёные символы), после этого четыре месяца его крючило в неопредлённом состоянии и вот уже полгода находится в узком даун-канале, который сдул рост до предельного фибоуровня 23%.
Ситуация на данный момент симметричная и что дальше?
На картинке в снижении видна вроде бы как полная пятиволновка (красные символы) -это раз. В пропорциях вложенных волн на снижении были выполнены практически классические соотношения и произошёл краткосрочный подскок - это два. Недельные индикаторы уже в зоне перепроданности -это три.
Видно, что предпринята попытка борьбы за уровень 23%, который является последним оплотом для восстановления роста с очень неплохими масштабами и сроками.
Данный краткосрочный подскок сам по себе ни о чём не говорит. Что бы достигнутое локальное дно было настоящим надо скорректировать последнее снижение очень глубоко (не ниже 1.52) и хотя бы проколоть верхнюю границу чёрного даун-канала. А затем на откате держаться выше ключевых фибоуровней пятой даунволнушки, которая пока под вопросом.
В оптимистичном сценарии сейчас много проваленных поддержек, которые стали сопротивлениями и их трудно ломать. Поэтому пока возможен лишь повышающийся боковик и ещё не потеряна возможность натоптать перспективу интересного роста.
Но почему оставляем вопросы на картинке? Потому что на индикаторах кое что смущает. На РСИ и стохастике вроде бы образовались первые еле заметные дивера. Но на макде нет пока дивера.
Подскок похож на шортокрыл, который лишь застабилизировал балансный объёмный индикатор и не загнул его вверх, как это происходит на хороших покупках. И главное - недельные индикаторы за продолжение снижения, несмотря на их дешевизну.
Из близких важных сопротивлений стоит отметить диапазон 1.49-1.51. Если его не удастся преодолеть, то последнее снижение станет похожим лишь на первую подволну нового большого снижения, причём его масштабы станут впечатляющими.
Более того даже уровень 1.47, от которого произошёл откат сразу к середине подскока, заставляет задуматься. Если снижение продолжится на предстоящей неделе, то возврат в диапазон 1.43-1.44 станет уже похож на медвежье поглощение. Конечно будет ещё оставаться возможность второго локального дна, но столь незначительная коррекция на первом подскоке - слабое вдохновление для бычков.
Это сейчас картинка смотрится с хорошей чётко выраженной волновой структурой. Но ситуация может так развиться, что потом это всё будет мелко.
Стоит ли рассматривать варианты большого широко расставленного второго дна вблизи лоя 2009 года? На недельках фунтик к этой полке скатывался уже трижды. Всё очень станет похоже на реализовавшийся евросценарий.
Таким образом нельзя исключать фунтогеддон - вариант, когда фунтик будет усиленно догонять евру.
Там внизу пока рано делать какие то вычисления, но по приблизительным прикидкам можно найти прикольные цифры. В том числе и магические 1.15 и 0.9 прям как у евры.
Вобщем уже подходит время, что б фунту опредлиться. Начиная со следующей недели и уже в этом месяце воросы на картинке могут быть сняты.

Почему стоит сейчас обращать внимание на фунтик? Потому что при его армагеддонном варианте лучше не задумываться, где будет английский спот. А на скорбных настроениях в Лондоне вряд ли наши адры будут там популярны.

Сообщение отредактировал Ликбез - 6.6.2010, 22:38

Еврорубль

Страшно менять рублики на еврики? На баксики тоже было страшно.
Падающий евробакс мешает. И из даун-канала не вышли, и стоповый треугольник подходит к концу.
Теоретически ещё могут притапливать, но по графику можно выдавливать мишек. Ждём-с куда повезут.

Эскизы прикрепленных изображений